Сравнение FMTL с NANR
FMTL (First Trust Indxx Critical Metals ETF) and NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds - FMTL tracks the Indxx Global Critical Metals Index while NANR tracks the S&P BMI North American Natural Resources Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMTL charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for NANR.
Доходность
Сравнение доходности FMTL и NANR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMTL показывает доходность 19.60%, а NANR немного ниже – 19.07%.
FMTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 29.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NANR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 23.13%
- 1 год
- 47.73%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам FMTL и NANR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 19.60% | 21.20% |
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 19.07% | 10.14% |
Correlation
The correlation between FMTL and NANR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTL vs. NANR — Ранг доходности на риск
FMTL
NANR
Сравнение FMTL c NANR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTL | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.61 | +1.63 |
Просадки
Сравнение просадок FMTL и NANR
Максимальная просадка FMTL за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTL и NANR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTL | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -49.15% | +26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -6.28% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -8.39% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTL и NANR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTL | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 18.76% | +21.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.15% | 22.98% | +17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.15% | 23.58% | +16.57% |
Сравнение комиссий FMTL и NANR
FMTL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NANR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTL и NANR
Дивидендная доходность FMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности NANR в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 1.76% | 1.77% | 2.20% | 2.78% | 2.70% | 2.61% | 2.73% | 2.02% | 1.95% | 1.83% | 5.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FMTL and NANR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NANR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NANR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for FMTL.
NANR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.05% for FMTL.
FMTL tracks Indxx Global Critical Metals Index, while NANR tracks S&P BMI North American Natural Resources Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.65% for FMTL and 0.35% for NANR.
Подберите оптимальное распределение для FMTL и NANR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор