Сравнение FMTL с NANR
FMTL (First Trust Indxx Critical Metals ETF) and NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - FMTL is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Indxx Global Critical Metals Index, while NANR is a Natural Resources fund tracking the S&P BMI North American Natural Resources Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMTL charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for NANR.
Доходность
Сравнение доходности FMTL и NANR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMTL показывает доходность 13.51%, а NANR немного ниже – 13.11%.
FMTL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -14.38%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NANR
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -9.32%
- 6 месяцев
- 13.11%
- С начала года
- 13.11%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам FMTL и NANR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 13.51% | 21.85% |
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 13.11% | 11.14% |
Correlation
The correlation between FMTL and NANR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTL vs. NANR — Ранг доходности на риск
FMTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NANR
Сравнение FMTL c NANR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMTL | NANR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMTL и NANR
Максимальная просадка FMTL за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTL и NANR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTL | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -49.15% | +26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.90% | -10.98% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -8.40% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTL и NANR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTL | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 19.22% | +20.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.86% | 22.94% | +16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.86% | 23.57% | +16.29% |
Сравнение комиссий FMTL и NANR
FMTL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NANR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTL и NANR
Дивидендная доходность FMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности NANR в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 1.63% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 1.86% | 1.77% | 2.20% | 2.78% | 2.70% | 2.61% | 2.73% | 2.02% | 1.95% | 1.83% | 5.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FMTL and NANR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NANR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NANR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for FMTL.
NANR has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.63% for FMTL.
FMTL is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while NANR is Natural Resources. FMTL tracks Indxx Global Critical Metals Index, while NANR tracks S&P BMI North American Natural Resources Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.65% for FMTL and 0.35% for NANR.
Подберите оптимальное распределение для FMTL и NANR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор