Сравнение FMTL с FTXL
FMTL (First Trust Indxx Critical Metals ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FMTL is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Indxx Global Critical Metals Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMTL charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности FMTL и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTL показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 93.29%.
FMTL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -14.38%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -8.41%
- 6 месяцев
- 93.29%
- С начала года
- 93.29%
- 1 год
- 156.70%
- 3 года*
- 52.42%
- 5 лет*
- 30.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMTL и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 13.51% | 21.85% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 93.29% | 6.20% |
Correlation
The correlation between FMTL and FTXL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTL vs. FTXL — Ранг доходности на риск
FMTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTXL
Сравнение FMTL c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMTL | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 35.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMTL и FTXL
Максимальная просадка FMTL за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTL и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTL | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -43.87% | +21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.90% | -15.72% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -10.52% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTL и FTXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTL | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 42.80% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.86% | 37.52% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.86% | 34.95% | +4.91% |
Сравнение комиссий FMTL и FTXL
FMTL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTL и FTXL
Дивидендная доходность FMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности FTXL в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 1.63% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.10% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
FMTL and FTXL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for FMTL.
FMTL has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.10% for FTXL.
FMTL is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while FTXL is Semiconductors. FMTL tracks Indxx Global Critical Metals Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.65% for FMTL and 0.60% for FTXL.
Подберите оптимальное распределение для FMTL и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор