Сравнение FMTL с CCNR
FMTL (First Trust Indxx Critical Metals ETF) and CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds. FMTL is passively managed, while CCNR is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMTL charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for CCNR.
Доходность
Сравнение доходности FMTL и CCNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTL показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у CCNR с доходностью 20.90%.
FMTL
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 28.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCNR
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 20.90%
- 6 месяцев
- 22.99%
- 1 год
- 59.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMTL и CCNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 19.55% | 21.20% |
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 20.90% | 8.48% |
Correlation
The correlation between FMTL and CCNR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTL vs. CCNR — Ранг доходности на риск
FMTL
CCNR
Сравнение FMTL c CCNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTL | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.25 | 1.46 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок FMTL и CCNR
Максимальная просадка FMTL за все время составила -22.44%, что больше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTL и CCNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTL | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -20.06% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.37% | -6.00% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -3.56% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTL и CCNR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTL | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.29% | 18.43% | +21.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 20.14% | +20.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 20.14% | +20.15% |
Сравнение комиссий FMTL и CCNR
FMTL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CCNR в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTL и CCNR
Дивидендная доходность FMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности CCNR в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 2.88% | 3.48% | 1.27% |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 0.05% | 0.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMTL and CCNR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for FMTL.
CCNR has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.05% for FMTL.
They also come from different issuers: First Trust and ALPS. Their fees differ too: 0.65% for FMTL and 0.39% for CCNR.
Подберите оптимальное распределение для FMTL и CCNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор