PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSGX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSGX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

FMSGX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 8 окт. 2019 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности FMSGX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSGX и GLIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund		-8.10%23.05%20.91%31.65%-22.11%15.83%7.74%8.17%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%5.97%

Доходность по периодам

С начала года, FMSGX показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%.

FMSGX

1 день
2.37%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-6.16%
1 год
8.60%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier MFG Global Sustainable Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с FMSGX:
FMSGX с FMGIXFMSGX с MFWIXFMSGX с MVGIXFMSGX с RTXAXFMSGX с ARTHXFMSGX с CSUAXFMSGX с FGIAX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий FMSGX и GLIFX

FMSGX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund

Доходность на риск

FMSGX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSGX
Ранг доходности на риск FMSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSGX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSGXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.28

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.90

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.78

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

11.41

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSGX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSGX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSGXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.28

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.15

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.85

-0.22

Корреляция

Корреляция между FMSGX и GLIFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSGX и GLIFX

Дивидендная доходность FMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund		9.63%8.85%9.34%0.91%0.62%3.33%0.23%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок FMSGX и GLIFX

Максимальная просадка FMSGX за все время составила -28.73%, примерно равная максимальной просадке GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSGX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSGXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.73%

-29.65%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-9.00%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-17.15%

-10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-6.13%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-3.35%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.19%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSGX и GLIFX

Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеют волатильность 4.93% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSGXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.77%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

7.40%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

10.73%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

10.71%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

13.25%

+3.25%