Сравнение FMSGX с CAEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).

FMSGX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 8 окт. 2019 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FMSGX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSGX и CAEIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FMSGX Frontier MFG Global Sustainable Fund	-8.10%	23.05%	20.91%	31.65%	-22.11%	15.83%	7.74%	8.17%
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund	7.51%	32.61%	-7.13%	5.67%	-17.43%	6.73%	61.52%	14.17%

Доходность по периодам

С начала года, FMSGX показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 7.51%.

FMSGX

1 день: 2.37%

1 месяц: -7.14%

С начала года: -8.10%

6 месяцев: -6.16%

1 год: 8.60%

3 года*: 17.24%

5 лет*: 9.44%

10 лет*: —

CAEIX

1 день: 3.16%

1 месяц: -3.78%

С начала года: 7.51%

6 месяцев: 10.19%

1 год: 45.58%

3 года*: 8.82%

5 лет*: 3.73%

10 лет*: 10.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Frontier MFG Global Sustainable Fund

Название символа

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с FMSGX:

FMSGX с FMGIX FMSGX с GLIFX FMSGX с MFWIX FMSGX с MVGIX FMSGX с RTXAX FMSGX с ARTHX FMSGX с CSUAX

Часто сравнивают с CAEIX:

CAEIX с ETIMX CAEIX с SPY CAEIX с RPGEX CAEIX с APFDX CAEIX с MEGI CAEIX с NALFX CAEIX с PORTX

Сравнение комиссий FMSGX и CAEIX

FMSGX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CAEIX в 0.99%.

CAEIX

Calvert Global Energy Solutions Fund

FMSGX

Frontier MFG Global Sustainable Fund

Доходность на риск

FMSGX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CAEIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSGX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FMSGX	CAEIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.67	2.50	-1.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.04	3.25	-2.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.45	-0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.74	4.01	-3.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.07	16.83	-13.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSGX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа CAEIX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSGX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FMSGX	CAEIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67	2.50	-1.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.20	+0.47
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.52	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.04	+0.59

Корреляция

Корреляция между FMSGX и CAEIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSGX и CAEIX

Дивидендная доходность FMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности CAEIX в 0.67%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FMSGX Frontier MFG Global Sustainable Fund	9.63%	8.85%	9.34%	0.91%	0.62%	3.33%	0.23%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund	0.67%	0.72%	1.17%	1.07%	0.86%	0.49%	0.82%	1.23%	2.00%	1.40%	1.79%	0.72%

Просадки

Сравнение просадок FMSGX и CAEIX

Максимальная просадка FMSGX за все время составила -28.73%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSGX и CAEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FMSGX	CAEIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-28.73%	-75.81%	+47.08%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.66%	-11.07%	-1.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.74%	-32.58%	+4.84%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-37.54%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.91%	-10.38%	+0.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.92%	-49.05%	+43.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.04%	2.63%	+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSGX и CAEIX

Текущая волатильность для Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) составляет 4.93%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что FMSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FMSGX	CAEIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.93%	7.69%	-2.76%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.54%	12.51%	-3.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.79%	18.49%	-4.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.21%	19.12%	-4.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.50%	19.63%	-3.13%

Сравнение FMSGX с CAEIX

Доходность

Сравнение доходности FMSGX и CAEIX

Сравнение доходности по годам FMSGX и CAEIX

Доходность по периодам

FMSGX

CAEIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FMSGX и CAEIX

Доходность на риск

FMSGX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

FMSGX

CAEIX

Сравнение FMSGX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FMSGX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSGX и CAEIX

Просадки

Сравнение просадок FMSGX и CAEIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FMSGX и CAEIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)