Сравнение FMSFX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
FMSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FMSFX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMSFX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | 0.19% | 8.29% | 1.00% | 4.91% | -12.61% | -1.20% | 4.41% | 6.43% | 0.79% | 2.35% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FMSFX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FMSFX уступали акциям VTBNX по среднегодовой доходности: 1.29% против 1.58% соответственно.
FMSFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.29%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSFX и VTBNX
FMSFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.
Доходность на риск
FMSFX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
FMSFX
VTBNX
Сравнение FMSFX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMSFX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.90 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.30 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.65 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 4.63 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMSFX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.90 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.32 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.37 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между FMSFX и VTBNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSFX и VTBNX
Дивидендная доходность FMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | 3.61% | 3.93% | 4.12% | 3.50% | 1.43% | 0.62% | 2.40% | 2.62% | 2.57% | 2.60% | 2.65% | 2.05% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMSFX и VTBNX
Максимальная просадка FMSFX за все время составила -18.81%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSFX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMSFX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -18.71% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -2.67% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -18.05% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -18.71% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -2.91% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -4.91% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.95% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMSFX и VTBNX
Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) имеют волатильность 1.54% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMSFX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.52% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.54% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 4.31% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 5.92% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 4.91% | +0.19% |