PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSFX с FSTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMSFX с FSTAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FMSFX (Fidelity Mortgage Securities Fund) and FSTAX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 10 years, FMSFX returned 1.26%/yr vs 4.03%/yr for FSTAX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FMSFX charges 0.45%/yr vs 0.97%/yr for FSTAX.

Доходность

Сравнение доходности FMSFX и FSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMSFX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у FSTAX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции FMSFX уступали акциям FSTAX по среднегодовой доходности: 1.26% против 4.03% соответственно.

FMSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.73%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.58%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.16%
10 лет*
1.26%

FSTAX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.85%
6 месяцев
3.14%
1 год
8.11%
3 года*
7.34%
5 лет*
2.63%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMSFX и FSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMSFX
Fidelity Mortgage Securities Fund		0.77%8.29%1.00%4.91%-12.61%-1.20%4.41%6.43%0.79%2.35%
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A		2.85%8.68%4.93%8.82%-11.98%3.22%7.21%10.74%-2.94%7.63%

Correlation

The correlation between FMSFX and FSTAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1994 г.

0.48

Over the past year, FMSFX and FSTAX have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mortgage Securities Fund

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A

Часто сравнивают с FMSFX:
FMSFX с VMBSFMSFX с BNDFMSFX с FSELXFMSFX с ZROZFMSFX с FCNVXFMSFX с FBNDFMSFX с FXNAX
Часто сравнивают с FSTAX:
FSTAX с FCFBXFSTAX с FAHDXFSTAX с SWTSXFSTAX с PINDXFSTAX с FXAIXFSTAX с FADMXFSTAX с PWJZX

Доходность на риск

FMSFX vs. FSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSFX
Ранг доходности на риск FMSFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSFX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FSTAX
Ранг доходности на риск FSTAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSFX c FSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMSFXFSTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.31

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.45

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.21

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

13.76

-7.21

FMSFX vs. FSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSFX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FSTAX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSFX и FSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMSFX и FSTAX

Максимальная просадка FMSFX за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки FSTAX в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSFX и FSTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMSFXFSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-23.29%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.65%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.04%

-4.04%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-16.18%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-16.18%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.49%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-4.82%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.62%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSFX и FSTAX

Текущая волатильность для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) составляет 1.23%, в то время как у Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что FMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMSFXFSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.43%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

3.09%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

3.69%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

4.53%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

4.44%

+0.70%

Сравнение комиссий FMSFX и FSTAX

FMSFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FSTAX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSFX и FSTAX

Дивидендная доходность FMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности FSTAX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSFX
Fidelity Mortgage Securities Fund		3.91%3.93%4.12%3.50%1.43%0.62%2.40%2.62%2.57%2.60%2.65%2.05%
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A		4.02%4.05%3.21%3.70%2.70%4.01%4.32%4.06%3.50%3.70%3.49%2.89%

Часто задаваемые вопросы

FMSFX and FSTAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTAX has higher volatility (1.43%) compared to FMSFX (1.23%). In terms of maximum drawdown, FMSFX dropped -18.81% vs FSTAX's -23.29%.

FSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMSFX и FSTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор