Сравнение FMSCX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FMSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FMSCX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMSCX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSCX Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I | 0.07% | 8.25% | 0.29% | 4.54% | -12.63% | -1.17% | 4.27% | 6.17% | 0.74% | 2.30% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FMSCX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FMSCX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.13% против 14.08% соответственно.
FMSCX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.13%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSCX и FXAIX
FMSCX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FMSCX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FMSCX
FXAIX
Сравнение FMSCX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMSCX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.49 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.52 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 7.30 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMSCX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.70 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.78 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FMSCX и FXAIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSCX и FXAIX
Дивидендная доходность FMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSCX Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I | 3.47% | 3.78% | 3.42% | 3.18% | 1.37% | 0.75% | 2.26% | 2.37% | 2.53% | 2.55% | 2.60% | 2.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FMSCX и FXAIX
Максимальная просадка FMSCX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSCX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMSCX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -33.79% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -12.13% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -24.50% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -33.79% | +14.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -6.23% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -3.83% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.53% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMSCX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class I (FMSCX) составляет 1.56%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FMSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMSCX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 5.34% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 9.53% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 18.32% | -13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 16.92% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 18.05% | -12.95% |