Сравнение FMRFX с VTCLX
FMRFX (Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6) and VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FMRFX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FMRFX charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for VTCLX.
Доходность
Сравнение доходности FMRFX и VTCLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FMRFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTCLX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 9.30%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение доходности по годам FMRFX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRFX Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 | 5.15% | 14.48% | 7.33% | 12.86% | -16.18% | 9.11% | 14.08% | 7.39% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 11.21% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 12.84% |
Correlation
The correlation between FMRFX and VTCLX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between FMRFX and VTCLX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMRFX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
FMRFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTCLX
Сравнение FMRFX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMRFX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMRFX и VTCLX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMRFX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -55.18% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.09% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.54% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMRFX и VTCLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMRFX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.68% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.32% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.25% | — |
Сравнение комиссий FMRFX и VTCLX
FMRFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMRFX и VTCLX
Дивидендная доходность FMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VTCLX в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRFX Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 | 2.76% | 2.69% | 2.72% | 2.60% | 4.20% | 4.94% | 3.14% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.90% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
FMRFX and VTCLX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FMRFX и VTCLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор