Сравнение FMRFX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
FMRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FMRFX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMRFX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRFX Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 | -0.07% | 14.48% | 7.33% | 12.86% | -16.18% | 9.11% | 14.08% | 7.39% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 12.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FMRFX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%.
FMRFX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMRFX и VTCLX
FMRFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
FMRFX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
FMRFX
VTCLX
Сравнение FMRFX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMRFX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.98 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.50 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.52 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 7.35 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMRFX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.98 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.64 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FMRFX и VTCLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMRFX и VTCLX
Дивидендная доходность FMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRFX Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 | 2.79% | 2.69% | 2.72% | 2.60% | 4.20% | 4.94% | 3.14% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок FMRFX и VTCLX
Максимальная просадка FMRFX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRFX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMRFX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -55.18% | +32.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -12.20% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -24.98% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -6.12% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -7.61% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.53% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMRFX и VTCLX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) составляет 3.76%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FMRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMRFX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 5.42% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 9.68% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 18.43% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.81% | 17.23% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 18.26% | -8.20% |