Сравнение FMRFX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
FMRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FMRFX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMRFX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRFX Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 | -0.07% | 14.48% | 7.33% | 12.86% | -16.18% | 9.11% | 14.08% | 7.39% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -2.38% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 10.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FMRFX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -2.38%.
FMRFX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
PPLIX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMRFX и PPLIX
FMRFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%.
Доходность на риск
FMRFX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
FMRFX
PPLIX
Сравнение FMRFX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMRFX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.00 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.52 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.38 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 6.63 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMRFX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.00 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.43 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FMRFX и PPLIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMRFX и PPLIX
Дивидендная доходность FMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности PPLIX в 10.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRFX Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 | 2.79% | 2.69% | 2.72% | 2.60% | 4.20% | 4.94% | 3.14% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.19% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок FMRFX и PPLIX
Максимальная просадка FMRFX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRFX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMRFX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -55.61% | +33.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -11.42% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -26.85% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -5.96% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -8.35% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.37% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMRFX и PPLIX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) составляет 3.76%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что FMRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMRFX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 5.80% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 9.12% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 15.76% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.81% | 15.44% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 15.56% | -5.50% |