Сравнение FMRFX с NASDX
FMRFX (Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6) and NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) are both mutual funds - FMRFX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMRFX charges 0.28%/yr vs 0.63%/yr for NASDX.
Доходность
Сравнение доходности FMRFX и NASDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FMRFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NASDX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 21.92%
Сравнение доходности по годам FMRFX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRFX Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 | 5.15% | 14.48% | 7.33% | 12.86% | -16.18% | 9.11% | 14.08% | 7.39% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 17.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 15.80% |
Correlation
The correlation between FMRFX and NASDX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between FMRFX and NASDX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMRFX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
FMRFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NASDX
Сравнение FMRFX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMRFX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMRFX и NASDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMRFX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -83.16% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.58% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -34.23% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMRFX и NASDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMRFX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.55% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.43% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.81% | — |
Сравнение комиссий FMRFX и NASDX
FMRFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMRFX и NASDX
Дивидендная доходность FMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности NASDX в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRFX Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 | 2.76% | 2.69% | 2.72% | 2.60% | 4.20% | 4.94% | 3.14% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.08% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
FMRFX and NASDX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FMRFX и NASDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор