PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMRAX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMRAX с PDEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

FMRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FMRAX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMRAX и PDEJX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		-0.17%14.35%7.19%12.51%-16.27%8.90%13.83%7.61%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%5.79%

Доходность по периодам

С начала года, FMRAX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.

FMRAX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.54%
1 год
12.10%
3 года*
9.38%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2030

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с FMRAX:
FMRAX с FCTDXFMRAX с FBALXFMRAX с FRQHXFMRAX с ASFYXFMRAX с BDJFMRAX с FFGZXFMRAX с FIKFX
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FIJOXPDEJX с FFFCXPDEJX с LPWRXPDEJX с PHTYXPDEJX с TRRDXPDEJX с FFFEXPDEJX с FIRMX

Сравнение комиссий FMRAX и PDEJX

FMRAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.

FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

FMRAX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRAX
Ранг доходности на риск FMRAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMRAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMRAX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMRAXPDEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.07

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.90

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

9.24

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMRAX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMRAX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRAX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMRAXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.88

-0.20

Корреляция

Корреляция между FMRAX и PDEJX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRAX и PDEJX

Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		2.60%2.57%2.50%2.39%4.02%4.74%3.01%1.60%0.00%0.00%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FMRAX и PDEJX

Максимальная просадка FMRAX за все время составила -22.45%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMRAXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.45%

-20.45%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-5.85%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-16.83%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-2.94%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-2.90%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.20%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FMRAX и PDEJX

Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMRAXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.87%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

4.33%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

7.52%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

8.87%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

8.86%

+1.19%