PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMRAX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMRAX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

FMRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FMRAX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMRAX и PDDDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		-0.17%14.35%7.19%12.51%-16.27%8.90%13.83%7.61%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%4.89%

Доходность по периодам

С начала года, FMRAX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

FMRAX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.54%
1 год
12.10%
3 года*
9.38%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2030

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с FMRAX:
FMRAX с FCTDXFMRAX с FBALXFMRAX с ASFYXFMRAX с BDJFMRAX с FRAMXFMRAX с FRQHXFMRAX с FRQKX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с FYTKXPDDDX с RFGTXPDDDX с LINKXPDDDX с TRRLXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий FMRAX и PDDDX

FMRAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030

Доходность на риск

FMRAX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRAX
Ранг доходности на риск FMRAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMRAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMRAX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMRAXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.03

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.83

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

8.88

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMRAX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMRAX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRAX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMRAXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.77

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.78

-0.11

Корреляция

Корреляция между FMRAX и PDDDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRAX и PDDDX

Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности PDDDX в 4.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		2.60%2.57%2.50%2.39%4.02%4.74%3.01%1.60%0.00%0.00%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок FMRAX и PDDDX

Максимальная просадка FMRAX за все время составила -22.45%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMRAXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.45%

-18.88%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-5.29%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-16.64%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-2.60%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-3.06%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.09%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FMRAX и PDDDX

Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMRAXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.43%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

3.72%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

6.65%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

13.75%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

11.45%

-1.40%