PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMRAX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMRAX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

FMRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FMRAX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMRAX и PDAHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		-0.17%14.35%7.19%12.51%-16.27%8.90%13.83%7.61%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%3.60%

Доходность по периодам

С начала года, FMRAX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

FMRAX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.54%
1 год
12.10%
3 года*
9.38%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2030

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с FMRAX:
FMRAX с FCTDXFMRAX с FBALXFMRAX с ASFYXFMRAX с FRAMXFMRAX с FRQHXFMRAX с LTFIXFMRAX с LTRIX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий FMRAX и PDAHX

FMRAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

FMRAX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRAX
Ранг доходности на риск FMRAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMRAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMRAX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMRAXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.59

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.23

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.08

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

9.97

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMRAX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMRAX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRAX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMRAXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.85

-0.18

Корреляция

Корреляция между FMRAX и PDAHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRAX и PDAHX

Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		2.60%2.57%2.50%2.39%4.02%4.74%3.01%1.60%0.00%0.00%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%

Просадки

Сравнение просадок FMRAX и PDAHX

Максимальная просадка FMRAX за все время составила -22.45%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMRAXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.45%

-15.65%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-4.60%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-15.65%

-6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-2.31%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-2.71%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.96%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FMRAX и PDAHX

Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMRAXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.16%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

3.27%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

5.84%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

6.54%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

6.41%

+3.64%