PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMPAX с VMVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMPAX с VMVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMPAX (Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A) and VMVAX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FMPAX returned 10.99%/yr vs 10.54%/yr for VMVAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FMPAX charges 0.86%/yr vs 0.07%/yr for VMVAX.

Доходность

Сравнение доходности FMPAX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMPAX показывает доходность 19.38%, что значительно выше, чем у VMVAX с доходностью 10.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMPAX имеют среднегодовую доходность 10.99%, а акции VMVAX немного отстают с 10.54%.

FMPAX

1 день
0.28%
1 месяц
3.30%
С начала года
19.38%
6 месяцев
20.29%
1 год
37.90%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.07%
10 лет*
10.99%

VMVAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.80%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.35%
1 год
23.29%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMPAX и VMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMPAX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A		19.38%12.75%14.22%22.18%-10.89%33.60%0.68%23.19%-19.16%16.73%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		10.74%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%

Correlation

The correlation between FMPAX and VMVAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.96

The correlation between FMPAX and VMVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FMPAX:
FMPAX с FIIAXFMPAX с FMCDXFMPAX с TRMCXFMPAX с SPYFMPAX с ARFFXFMPAX с ACLAXFMPAX с NMAVX
Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VOEVMVAX с VIGAXVMVAX с VEMPXVMVAX с VIMSXVMVAX с DFFVXVMVAX с VOO

Доходность на риск

FMPAX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMPAX
Ранг доходности на риск FMPAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMPAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMPAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMPAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMPAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMPAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMPAX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMPAXVMVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.00

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.90

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.28

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

12.50

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMPAX vs. VMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMPAX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVAX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMPAX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMPAXVMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.00

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.69

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FMPAX и VMVAX

Максимальная просадка FMPAX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMPAX и VMVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMPAXVMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-43.07%

-20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-6.95%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-18.40%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.79%

-19.75%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-43.07%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-4.37%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.82%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FMPAX и VMVAX

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FMPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMPAXVMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

2.60%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

8.14%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

11.41%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

16.02%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

18.79%

+2.33%

Сравнение комиссий FMPAX и VMVAX

FMPAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMPAX и VMVAX

Дивидендная доходность FMPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности VMVAX в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMPAX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A		6.55%8.24%10.38%0.96%13.09%1.08%1.78%1.61%14.62%8.77%1.11%4.99%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.87%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FMPAX and VMVAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMPAX has higher volatility (4.67%) compared to VMVAX (2.60%). In terms of maximum drawdown, FMPAX dropped -63.15% vs VMVAX's -43.07%.

FMPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMPAX и VMVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор