PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMPAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMPAX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FMPAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FMPAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMPAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMPAX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A		3.43%12.75%14.22%22.18%-10.89%33.60%0.68%23.19%-19.16%16.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FMPAX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FMPAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.65% против 14.06% соответственно.

FMPAX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.71%
С начала года
3.43%
6 месяцев
8.04%
1 год
21.86%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.65%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FMPAX:
FMPAX с FIIAXFMPAX с FMCDXFMPAX с TRMCXFMPAX с ARFFXFMPAX с ACLAXFMPAX с ACMVXFMPAX с NMAVX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FMPAX и SPY

FMPAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FMPAX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FMPAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMPAX
Ранг доходности на риск FMPAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMPAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMPAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMPAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMPAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMPAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMPAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMPAXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.96

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.49

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.53

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

7.27

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMPAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMPAX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMPAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMPAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.96

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между FMPAX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMPAX и SPY

Дивидендная доходность FMPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMPAX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A		7.56%8.24%10.38%0.96%13.09%1.08%1.78%1.61%14.62%8.77%1.11%4.99%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FMPAX и SPY

Максимальная просадка FMPAX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMPAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FMPAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-55.19%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-12.05%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.79%

-24.50%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-33.72%

-11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-5.53%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-9.09%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.54%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FMPAX и SPY

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FMPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMPAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.35%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

9.50%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

19.06%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

17.06%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

17.92%

+3.14%