PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMPAX с FIIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMPAX и FIIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMPAX и FIIAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMPAX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A
3.43%12.75%14.22%22.18%-10.89%33.60%0.68%23.19%-19.16%16.73%
FIIAX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A
4.90%7.21%16.96%14.68%-15.04%24.94%18.34%23.32%-15.21%20.32%

Доходность по периодам

С начала года, FMPAX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у FIIAX с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции FMPAX уступали акциям FIIAX по среднегодовой доходности: 9.65% против 10.71% соответственно.


FMPAX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.71%
С начала года
3.43%
6 месяцев
8.04%
1 год
21.86%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.65%

FIIAX

1 день
3.62%
1 месяц
-6.57%
С начала года
4.90%
6 месяцев
9.15%
1 год
25.28%
3 года*
13.47%
5 лет*
7.35%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A

Сравнение комиссий FMPAX и FIIAX

FMPAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FIIAX в 1.00%.


Доходность на риск

FMPAX vs. FIIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMPAX
Ранг доходности на риск FMPAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMPAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMPAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMPAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMPAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMPAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина

FIIAX
Ранг доходности на риск FIIAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMPAX c FIIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMPAXFIIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.67

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.75

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

7.68

-1.39

FMPAX vs. FIIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMPAX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIIAX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMPAX и FIIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMPAXFIIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.16

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.13

Корреляция

Корреляция между FMPAX и FIIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMPAX и FIIAX

Дивидендная доходность FMPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности FIIAX в 6.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMPAX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A
7.56%8.24%10.38%0.96%13.09%1.08%1.78%1.61%14.62%8.77%1.11%4.99%
FIIAX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A
6.73%6.21%6.89%2.59%5.68%18.94%1.12%3.21%10.53%7.60%8.69%4.74%

Просадки

Сравнение просадок FMPAX и FIIAX

Максимальная просадка FMPAX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки FIIAX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMPAX и FIIAX.


Загрузка...

Показатели просадок


FMPAXFIIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-53.35%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-14.85%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.79%

-28.25%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-42.33%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-6.57%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-8.26%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.38%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FMPAX и FIIAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX) составляет 6.56%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что FMPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMPAXFIIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

8.57%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

13.91%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

22.31%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

20.29%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

20.97%

+0.09%