PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMPAX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMPAX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

FMPAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FMPAX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMPAX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMPAX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A		3.43%12.75%14.22%22.18%-10.89%33.60%0.68%23.19%-19.16%16.73%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, FMPAX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMPAX имеют среднегодовую доходность 9.65%, а акции VMFVX немного впереди с 10.07%.

FMPAX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.71%
С начала года
3.43%
6 месяцев
8.04%
1 год
21.86%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.65%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FMPAX:
FMPAX с FIIAXFMPAX с FMCDXFMPAX с TRMCXFMPAX с SPYFMPAX с ARFFXFMPAX с ACLAXFMPAX с ACMVX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий FMPAX и VMFVX

FMPAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

FMPAX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FMPAX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMPAX
Ранг доходности на риск FMPAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMPAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMPAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMPAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMPAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMPAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMPAX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMPAXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.63

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.03

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.91

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

3.44

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMPAX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMPAX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа VMFVX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMPAX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMPAXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.63

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.13

Корреляция

Корреляция между FMPAX и VMFVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMPAX и VMFVX

Дивидендная доходность FMPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMPAX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A		7.56%8.24%10.38%0.96%13.09%1.08%1.78%1.61%14.62%8.77%1.11%4.99%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок FMPAX и VMFVX

Максимальная просадка FMPAX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMPAX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMPAXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-45.79%

-17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-14.52%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.79%

-22.46%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-45.79%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-7.59%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-5.52%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.84%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FMPAX и VMFVX

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FMPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMPAXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.31%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

11.35%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

20.59%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

19.55%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

21.88%

-0.82%