PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMPAX с GTTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMPAX с GTTMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FMPAX (Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A) and GTTMX (Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FMPAX returned 11.67%/yr vs 12.50%/yr for GTTMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FMPAX charges 0.86%/yr vs 1.83%/yr for GTTMX.

Доходность

Сравнение доходности FMPAX и GTTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMPAX показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у GTTMX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции FMPAX уступали акциям GTTMX по среднегодовой доходности: 11.67% против 12.50% соответственно.

FMPAX

1 день
0.86%
1 месяц
3.74%
С начала года
22.35%
6 месяцев
20.69%
1 год
38.77%
3 года*
22.82%
5 лет*
13.19%
10 лет*
11.67%

GTTMX

1 день
0.05%
1 месяц
-1.67%
С начала года
10.54%
6 месяцев
8.85%
1 год
24.70%
3 года*
16.44%
5 лет*
9.98%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMPAX и GTTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMPAX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A		22.35%12.75%14.22%22.18%-10.89%33.60%0.68%23.19%-19.16%16.73%
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		10.54%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%22.88%

Correlation

The correlation between FMPAX and GTTMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

0.93

The correlation between FMPAX and GTTMX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

Часто сравнивают с FMPAX:
FMPAX с FIIAXFMPAX с FMCDXFMPAX с TRMCXFMPAX с SPYFMPAX с ARFFXFMPAX с ACLAXFMPAX с JMVYX
Часто сравнивают с GTTMX:
GTTMX с GQLVXGTTMX с RESGXGTTMX с GTLOXGTTMX с GTCEXGTTMX с GTCSXGTTMX с GTLLXGTTMX с GTCIX

Доходность на риск

FMPAX vs. GTTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMPAX
Ранг доходности на риск FMPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMPAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMPAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMPAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMPAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMPAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMPAX c GTTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMPAXGTTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.57

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.18

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.68

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

12.10

+1.90

FMPAX vs. GTTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMPAX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа GTTMX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMPAX и GTTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMPAX и GTTMX

Максимальная просадка FMPAX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки GTTMX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMPAX и GTTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMPAXGTTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-56.24%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-6.51%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-20.62%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.79%

-24.12%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-44.59%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-2.67%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-10.22%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.97%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FMPAX и GTTMX

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что FMPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMPAXGTTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.02%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

11.57%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

15.29%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

18.36%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

20.50%

+0.62%

Сравнение комиссий FMPAX и GTTMX

FMPAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии GTTMX в 1.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMPAX и GTTMX

Дивидендная доходность FMPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности GTTMX в 17.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMPAX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A		6.39%8.24%10.38%0.96%13.09%1.08%1.78%1.61%14.62%8.77%1.11%4.99%
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		17.05%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%

Часто задаваемые вопросы

FMPAX and GTTMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMPAX has higher volatility (5.45%) compared to GTTMX (5.02%). In terms of maximum drawdown, FMPAX dropped -63.15% vs GTTMX's -56.24%.

FMPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMPAX и GTTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор