Сравнение FMOTX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Missouri Municipal Bond Fund (FMOTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
FMOTX управляется Nuveen. Фонд был запущен 2 авг. 1987 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FMOTX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMOTX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMOTX Nuveen Missouri Municipal Bond Fund | 0.12% | 3.09% | 2.02% | 6.20% | -8.88% | 2.15% | 4.33% | 7.53% | 1.13% | 5.12% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FMOTX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции FMOTX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.23% соответственно.
FMOTX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.11%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMOTX и DFSMX
FMOTX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
FMOTX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
FMOTX
DFSMX
Сравнение FMOTX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Missouri Municipal Bond Fund (FMOTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMOTX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 3.68 | -2.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 6.50 | -5.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 3.20 | -1.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 4.59 | -3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 21.82 | -19.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMOTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 3.68 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 2.08 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 1.60 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.78 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между FMOTX и DFSMX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMOTX и DFSMX
Дивидендная доходность FMOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMOTX Nuveen Missouri Municipal Bond Fund | 3.54% | 3.47% | 3.44% | 3.16% | 2.84% | 2.39% | 2.74% | 3.43% | 3.35% | 3.29% | 3.56% | 3.64% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок FMOTX и DFSMX
Максимальная просадка FMOTX за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMOTX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMOTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -2.66% | -12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -0.39% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.40% | -1.67% | -12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.40% | -1.69% | -12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.06% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -0.24% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.10% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMOTX и DFSMX
Nuveen Missouri Municipal Bond Fund (FMOTX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FMOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMOTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.11% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 0.35% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 0.68% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 0.78% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 0.77% | +3.21% |