- ISIN
- US67065R8126
- CUSIP
- 67065R812
- Эмитент
- Nuveen
- Дата выпуска
- 2 авг. 1987 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMOTX
Nuveen Missouri Municipal Bond Fund (FMOTX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции FMOTX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMOTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,043.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen Missouri Municipal Bond Fund (FMOTX) показал доход в 1.58% с начала года и 7.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMOTX составила 2.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Nuveen Missouri Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FMOTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был сент. 1987 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FMOTX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 30 сент. 1987 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 1.35% | -1.90% | 1.17% | 0.39% | 0.19% | 1.58% | ||||||
| 2025 | 0.00% | 0.67% | -1.34% | -0.78% | -0.49% | 0.59% | -0.59% | 0.71% | 2.68% | 1.17% | 0.39% | 0.11% | 3.09% |
| 2024 | 0.10% | 0.00% | 0.00% | -0.95% | -0.29% | 1.74% | 0.76% | 0.57% | 1.04% | -1.31% | 1.62% | -1.22% | 2.02% |
| 2023 | 3.14% | -2.46% | 1.82% | -0.02% | -0.78% | 0.95% | 0.27% | -1.25% | -3.04% | -1.73% | 7.06% | 2.50% | 6.20% |
| 2022 | -2.29% | -0.43% | -2.47% | -3.08% | 1.14% | -2.04% | 2.38% | -2.28% | -4.36% | -1.05% | 5.67% | -0.05% | -8.88% |
| 2021 | 0.17% | -1.25% | 0.85% | 0.98% | 0.54% | 0.28% | 0.71% | -0.31% | -0.74% | -0.34% | 1.17% | 0.11% | 2.15% |
Метрики бенчмарка
Nuveen Missouri Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 4.49%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.29%) than losses (2.22%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.49%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.29%
- Участие в снижении
- 2.22%
Комиссия
Комиссия FMOTX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMOTX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Missouri Municipal Bond Fund (FMOTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMOTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.41 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.93 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 13.52 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Missouri Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.36 | $0.36 | $0.34 | $0.29 | $0.28 | $0.32 | $0.40 | $0.37 | $0.37 | $0.40 | $0.42 |
Дивидендный доход | 3.23% | 3.47% | 3.44% | 3.16% | 2.84% | 2.39% | 2.74% | 3.43% | 3.35% | 3.29% | 3.56% | 3.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Missouri Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.34 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen Missouri Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 14.87%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка Nuveen Missouri Municipal Bond Fund составляет 0.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -14.87%дек. 2008 г. | 10mo 26d | 8mo 15d | 1y 7moянв. 2008 г. - авг. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.40%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 1mo | 3y 4moавг. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Black Monday1987 | -13.00%окт. 1987 г. | 19d | 3mo 4d | 3mo 23dсент. 1987 г. - янв. 1988 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -11.85%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 5mo 19d | 1y 3moфевр. 1994 г. - май 1995 г. |
Обвал COVID2020 | -10.55%март 2020 г. | 10d | 4mo 23d | 5mo 3dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Показатели просадок
| FMOTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -56.78% | +41.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -9.10% | +6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.29% | -18.90% | +12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.40% | -25.43% | +11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.40% | -33.92% | +19.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.74% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -10.72% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.97% | -1.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FMOTX
Добавьте Nuveen Missouri Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMOTX