PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMOTX с DFABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMOTX с DFABX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Missouri Municipal Bond Fund (FMOTX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).

FMOTX управляется Nuveen. Фонд был запущен 2 авг. 1987 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FMOTX и DFABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Missouri Municipal Bond Fund (FMOTX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMOTX и DFABX

2026 (YTD)2025202420232022
FMOTX
Nuveen Missouri Municipal Bond Fund		0.12%3.09%2.02%6.20%-2.38%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		0.58%2.46%2.90%2.87%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, FMOTX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.

FMOTX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.52%
3 года*
2.97%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.11%

DFABX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.63%
3 года*
2.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Missouri Municipal Bond Fund

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с FMOTX:
FMOTX с FRMOXFMOTX с SPXXFMOTX с JQCFMOTX с QQQXFMOTX с ATOIXFMOTX с BMNFMOTX с FASEX
Часто сравнивают с DFABX:
DFABX с CBTAXDFABX с FOHFXDFABX с NMTRXDFABX с VNYUXDFABX с COLTXDFABX с FUENXDFABX с MYI

Сравнение комиссий FMOTX и DFABX

FMOTX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.

FMOTX
Nuveen Missouri Municipal Bond Fund
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

FMOTX vs. DFABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMOTX
Ранг доходности на риск FMOTX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMOTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMOTX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMOTX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMOTX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMOTX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DFABX
Ранг доходности на риск DFABX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFABX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFABX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFABX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFABX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFABX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMOTX c DFABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Missouri Municipal Bond Fund (FMOTX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMOTXDFABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

3.90

-3.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

7.13

-6.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

3.50

-2.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

5.04

-4.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

27.87

-25.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMOTX vs. DFABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMOTX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DFABX равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMOTX и DFABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMOTXDFABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

3.90

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

2.44

-1.27

Корреляция

Корреляция между FMOTX и DFABX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMOTX и DFABX

Дивидендная доходность FMOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности DFABX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMOTX
Nuveen Missouri Municipal Bond Fund		3.54%3.47%3.44%3.16%2.84%2.39%2.74%3.43%3.35%3.29%3.56%3.64%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		2.70%2.33%2.86%2.52%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMOTX и DFABX

Максимальная просадка FMOTX за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMOTX и DFABX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMOTXDFABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-2.46%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-0.50%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.06%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-0.25%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.09%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FMOTX и DFABX

Nuveen Missouri Municipal Bond Fund (FMOTX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что FMOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMOTXDFABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.18%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

0.39%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95%

0.71%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.05%

0.97%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

0.97%

+3.01%