PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMNY с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMNY с PUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

FMNY и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMNY - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FMNY и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMNY и PUSH

2026 (YTD)20252024
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		0.49%3.94%1.26%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, FMNY показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

FMNY

1 день
0.55%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.53%
3 года*
3.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New York High Income Municipal ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с FMNY:
FMNY с NYFFMNY с PZTFMNY с SCHGFMNY с SWPPXFMNY с VNYUXFMNY с FUMBFMNY с GUMI
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR

Сравнение комиссий FMNY и PUSH

FMNY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

FMNY vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNY
Ранг доходности на риск FMNY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNY c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMNYPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.21

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

3.22

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.59

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

4.40

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

15.49

-11.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMNY vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNY на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNY и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMNYPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.21

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

2.84

-2.72

Корреляция

Корреляция между FMNY и PUSH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNY и PUSH

Дивидендная доходность FMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности PUSH в 3.31%

TTM20252024202320222021
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		3.69%3.64%3.56%3.25%2.34%0.72%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMNY и PUSH

Максимальная просадка FMNY за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNY и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

FMNYPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-0.85%

-15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-0.85%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.36%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-0.11%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.24%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNY и PUSH

First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FMNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMNYPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.23%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

1.03%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

1.64%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

1.33%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

1.33%

+2.70%