PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMNDX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMNDX с FTIHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FMNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FMNDX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMNDX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		0.30%3.31%3.04%3.37%-0.09%0.03%0.86%2.00%1.58%1.10%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		3.18%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, FMNDX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 3.18%.

FMNDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.67%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.55%

FTIHX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.40%
С начала года
3.18%
6 месяцев
6.94%
1 год
28.66%
3 года*
15.82%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FMNDX:
FMNDX с SGOVFMNDX с FUENXFMNDX с FHIGXFMNDX с MUBFMNDX с FTHRXFMNDX с FMBIXFMNDX с FTBFX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FMNDX и FTIHX

FMNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FMNDX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNDX
Ранг доходности на риск FMNDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNDX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMNDXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

1.81

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.28

2.40

+3.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.66

1.36

+1.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.98

2.63

+4.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.07

10.15

+15.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMNDX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNDX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNDX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMNDXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.81

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.90

0.49

+1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.57

+1.09

Корреляция

Корреляция между FMNDX и FTIHX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNDX и FTIHX

Дивидендная доходность FMNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности FTIHX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		2.64%2.95%2.99%2.60%0.61%0.23%0.85%1.58%1.46%1.00%0.75%0.38%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.70%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMNDX и FTIHX

Максимальная просадка FMNDX за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNDX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMNDXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-35.75%

+34.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-11.25%

+10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.09%

-29.99%

+28.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-7.36%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-7.31%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

2.91%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNDX и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) составляет 0.14%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что FMNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMNDXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

7.21%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.57%

11.11%

-10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

16.07%

-15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.05%

15.09%

-14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.90%

16.02%

-15.12%