Сравнение FMKT с TEXN
FMKT (The Free Markets ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FMKT is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMKT charges 0.76%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности FMKT и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMKT показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.
FMKT
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 25.94%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMKT и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMKT The Free Markets ETF | 2.65% | 7.20% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 25.94% | 8.16% |
Correlation
The correlation between FMKT and TEXN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FMKT c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Free Markets ETF (FMKT) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMKT | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 2.75 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок FMKT и TEXN
Максимальная просадка FMKT за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKT и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMKT | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -6.34% | -11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -0.24% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -1.12% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMKT и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMKT | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 14.19% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 14.19% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 14.19% | +5.40% |
Сравнение комиссий FMKT и TEXN
FMKT берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMKT и TEXN
Дивидендная доходность FMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности TEXN в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMKT The Free Markets ETF | 2.10% | 2.15% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.01% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
FMKT and TEXN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.76% for FMKT.
FMKT has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.01% for TEXN.
Their fees differ too: 0.76% for FMKT and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для FMKT и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор