PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMKFX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMKFX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

FMKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FMKFX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMKFX и MRFOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund		-7.51%10.90%33.14%31.33%-26.85%27.53%29.14%11.22%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%10.27%

Доходность по периодам

С начала года, FMKFX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%.

FMKFX

1 день
3.25%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-9.99%
1 год
8.05%
3 года*
18.19%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan K6 Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с FMKFX:
FMKFX с FSPSXFMKFX с QQQFMKFX с VIGAXFMKFX с ADXFMKFX с AMRGXFMKFX с BBLIXFMKFX с BLUEX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий FMKFX и MRFOX

FMKFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund

Доходность на риск

FMKFX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMKFX
Ранг доходности на риск FMKFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMKFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMKFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMKFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMKFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMKFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMKFX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMKFXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.33

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.57

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.68

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

1.75

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMKFX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMKFX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMKFX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMKFXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.92

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.06

-0.45

Корреляция

Корреляция между FMKFX и MRFOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMKFX и MRFOX

Дивидендная доходность FMKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund		8.37%7.74%9.56%2.33%0.31%4.10%0.33%0.28%0.00%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок FMKFX и MRFOX

Максимальная просадка FMKFX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKFX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMKFXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-29.10%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-7.09%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-12.98%

-19.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-5.32%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-2.37%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.77%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FMKFX и MRFOX

Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FMKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMKFXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

3.04%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

7.08%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

11.83%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

12.04%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

14.29%

+8.18%