PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMKFX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMKFX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

FMKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FMKFX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMKFX и MEIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund		-7.51%10.90%33.14%31.33%-26.85%27.53%29.14%11.22%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%11.99%

Доходность по периодам

С начала года, FMKFX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%.

FMKFX

1 день
3.25%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-9.99%
1 год
8.05%
3 года*
18.19%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan K6 Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с FMKFX:
FMKFX с FSPSXFMKFX с QQQFMKFX с VIGAXFMKFX с ACIHXFMKFX с ADXFMKFX с AMRGXFMKFX с BBLIX
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX

Сравнение комиссий FMKFX и MEIFX

FMKFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund

Доходность на риск

FMKFX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMKFX
Ранг доходности на риск FMKFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMKFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMKFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMKFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMKFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMKFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMKFX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMKFXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.47

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.81

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.74

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

3.44

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMKFX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMKFX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIFX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMKFX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMKFXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.37

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.52

+0.10

Корреляция

Корреляция между FMKFX и MEIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMKFX и MEIFX

Дивидендная доходность FMKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMKFX
Fidelity Magellan K6 Fund		8.37%7.74%9.56%2.33%0.31%4.10%0.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FMKFX и MEIFX

Максимальная просадка FMKFX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKFX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMKFXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-54.37%

+21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-8.99%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-23.54%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-5.84%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-7.76%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.06%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FMKFX и MEIFX

Fidelity Magellan K6 Fund (FMKFX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FMKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMKFXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

3.99%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

7.32%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

14.98%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

15.95%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

17.96%

+4.51%