PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMILX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMILX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

FMILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1992 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FMILX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMILX и AVERX

2026 (YTD)2025
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		-3.19%21.00%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, FMILX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

FMILX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-4.43%
1 год
15.45%
3 года*
18.24%
5 лет*
13.35%
10 лет*
13.84%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с FMILX:
FMILX с FXAIXFMILX с VOOFMILX с SCHDFMILX с FBCVXFMILX с FTRNXFMILX с FDGRXFMILX с FZROX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VOOAVERX с VEIPX

Сравнение комиссий FMILX и AVERX

FMILX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
FMILX
Fidelity New Millennium Fund

Доходность на риск

FMILX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMILX
Ранг доходности на риск FMILX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMILX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMILX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMILXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMILX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMILXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.17

-0.56

Корреляция

Корреляция между FMILX и AVERX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMILX и AVERX

FMILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVERX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		0.00%0.00%3.64%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%7.84%6.65%11.99%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMILX и AVERX

Максимальная просадка FMILX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMILXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-11.33%

-47.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-6.66%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-5.39%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FMILX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMILXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

19.13%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

19.13%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

19.13%

-1.14%