PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMIL с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIL с THLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMIL (Fidelity New Millennium ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FMIL is actively managed, while THLV is passively managed. Over the past 3 years, FMIL returned 21.07%/yr vs 11.02%/yr for THLV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMIL charges 0.59%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности FMIL и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMIL показывает доходность 10.93%, а THLV немного выше – 11.24%.

FMIL

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
8.85%
С начала года
10.93%
1 год
20.97%
3 года*
21.07%
5 лет*
17.03%
10 лет*
—

THLV

1 день
0.18%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
6.35%
С начала года
11.24%
1 год
17.09%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIL и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		10.93%17.67%27.89%25.07%-0.67%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		11.24%10.50%9.52%5.88%1.22%

Correlation

The correlation between FMIL and THLV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.75

The correlation between FMIL and THLV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FMIL и THLV

Секторы
FMIL
THLV

Технологии

31.3%
18.1%

Финансовые услуги

13.5%
13.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
0.2%

Промышленность

10.7%
13.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
15.7%

Здравоохранение

8.7%
12.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
13.7%

Энергетика

4.0%
17.5%

Коммунальные услуги

2.7%
13.7%

Сырьевые материалы

2.0%
11.9%

Недвижимость

1.1%
13.9%

Технологии

FMIL
31.3%
THLV
18.1%

Финансовые услуги

FMIL
13.5%
THLV
13.4%

Коммуникационные услуги

FMIL
11.1%
THLV
0.2%

Промышленность

FMIL
10.7%
THLV
13.2%

Потребительский циклический сектор

FMIL
9.7%
THLV
15.7%

Здравоохранение

FMIL
8.7%
THLV
12.5%

Потребительский защитный сектор

FMIL
4.7%
THLV
13.7%

Энергетика

FMIL
4.0%
THLV
17.5%

Коммунальные услуги

FMIL
2.7%
THLV
13.7%

Сырьевые материалы

FMIL
2.0%
THLV
11.9%

Недвижимость

FMIL
1.1%
THLV
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с NASDXFMIL с FGROFMIL с CMCFMIL с IQMFMIL с LIRAX
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с ^GSPCTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

FMIL vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIL c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMILTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.68

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.38

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.58

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

7.65

+1.64

FMIL vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMIL и THLV

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMILTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-13.15%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-6.66%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-13.15%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.72%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-3.69%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.24%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и THLV

Fidelity New Millennium ETF (FMIL) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что FMIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMILTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.53%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

7.89%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

10.21%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

11.75%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

11.75%

+5.88%

Сравнение комиссий FMIL и THLV

FMIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и THLV

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности THLV в 1.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		0.99%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.59%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMIL and THLV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMIL has higher volatility (3.87%) compared to THLV (2.53%). In terms of maximum drawdown, FMIL dropped -19.72% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, FMIL leads with 21.07% vs 11.02% for THLV. On fees, FMIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FMIL has performed better with a 21.07% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.99% for FMIL.

They also come from different issuers: Fidelity and THOR. Their fees differ too: 0.59% for FMIL and 0.64% for THLV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIL и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор