PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMIL с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIL с IUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FMIL (Fidelity New Millennium ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FMIL is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past 5 years, FMIL returned 16.83%/yr vs 14.69%/yr for IUS. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. FMIL charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности FMIL и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIL показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 21.90%.

FMIL

1 день
-0.30%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
11.70%
С начала года
13.77%
1 год
22.79%
3 года*
22.50%
5 лет*
16.83%
10 лет*
—
Всё время*
20.66%

IUS

1 день
-0.29%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
16.20%
С начала года
21.90%
1 год
35.91%
3 года*
20.76%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—
Всё время*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FMIL

Fidelity New Millennium ETF
$7.46M$5.88M$5.41M

IUS

Invesco RAFI Strategic US ETF
$5.76M$3.95M$3.56M

Сравнение доходности по годам FMIL и IUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		13.77%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%19.50%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		21.90%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%22.34%

Correlation

The correlation between FMIL and IUS is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.88

The correlation between FMIL and IUS shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FMIL и IUS

Секторы
FMIL
IUS

Технологии

31.3%
21.7%

Финансовые услуги

12.3%
9.6%

Промышленность

11.8%
9.0%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.2%

Здравоохранение

8.9%
15.4%

Энергетика

4.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.6%

Сырьевые материалы

2.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Недвижимость

1.1%
0.6%

Технологии

FMIL
31.3%
IUS
21.7%

Финансовые услуги

FMIL
12.3%
IUS
9.6%

Промышленность

FMIL
11.8%
IUS
9.0%

Коммуникационные услуги

FMIL
10.3%
IUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

FMIL
10.1%
IUS
11.2%

Здравоохранение

FMIL
8.9%
IUS
15.4%

Энергетика

FMIL
4.6%
IUS
8.5%

Потребительский защитный сектор

FMIL
4.0%
IUS
7.6%

Сырьевые материалы

FMIL
2.1%
IUS
3.1%

Коммунальные услуги

FMIL
1.4%
IUS
1.4%

Недвижимость

FMIL
1.1%
IUS
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с NASDXFMIL с FGROFMIL с IQMFMIL с CMCFMIL с LIRAX
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLK

Доходность на риск

FMIL vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FMIL c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMILIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.40

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
4.63

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.63

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

5.87

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

24.98

-15.00

FMIL vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMIL и IUS

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMILIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-34.67%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-6.15%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-15.61%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-18.72%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.29%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-3.80%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.44%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и IUS

Fidelity New Millennium ETF (FMIL) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что FMIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMILIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.80%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

7.96%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

10.60%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

15.00%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

17.92%

-0.31%

Сравнение комиссий FMIL и IUS

FMIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и IUS

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности IUS в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		0.96%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.22%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

FMIL and IUS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMIL has higher volatility (4.05%) compared to IUS (2.80%). In terms of maximum drawdown, FMIL dropped -19.72% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, FMIL leads with 16.83% vs 14.69% for IUS. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMIL has performed better with a 16.83% return vs 14.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for FMIL.

IUS has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.96% for FMIL.

They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for FMIL and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIL и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор