Сравнение FMIL с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
FMIL и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMIL - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FMIL и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMIL и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIL Fidelity New Millennium ETF | -2.68% | 17.67% | 27.89% | 25.07% | -0.04% | 24.53% | 22.68% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FMIL показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
FMIL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIL и DJUN
FMIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
FMIL vs. DJUN — Ранг доходности на риск
FMIL
DJUN
Сравнение FMIL c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMIL | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.85 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.53 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 8.47 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMIL | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.22 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FMIL и DJUN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIL и DJUN
Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIL Fidelity New Millennium ETF | 1.13% | 1.10% | 0.82% | 0.57% | 1.67% | 1.68% | 0.89% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMIL и DJUN
Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMIL | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -11.96% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -7.33% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -11.96% | -7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -1.18% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -1.64% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.33% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIL и DJUN
Fidelity New Millennium ETF (FMIL) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FMIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMIL | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 2.86% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 3.79% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 10.23% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 8.50% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 8.16% | +9.62% |