PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIJX с FMIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIJX с FMIYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMIJX (FMI International Fund) and FMIYX (FMI International Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds from FMI Funds. Over the past 5 years, FMIJX returned 3.12%/yr vs 5.40%/yr for FMIYX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FMIJX charges 0.94%/yr vs 0.80%/yr for FMIYX.

Доходность

Сравнение доходности FMIJX и FMIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund (FMIJX) и FMI International Fund Class I (FMIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIJX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у FMIYX с доходностью 0.37%.

FMIJX

1 день
0.09%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.53%
3 года*
7.50%
5 лет*
3.12%
10 лет*
5.40%

FMIYX

1 день
0.09%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.71%
3 года*
7.65%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIJX и FMIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIJX
FMI International Fund		0.32%8.57%6.99%21.81%-18.67%13.82%0.06%17.11%-9.54%13.90%
FMIYX
FMI International Fund Class I		0.37%8.73%7.17%21.96%-9.78%13.95%0.19%17.27%-9.40%15.59%

Correlation

The correlation between FMIJX and FMIYX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2016 г.

1.00

The correlation between FMIJX and FMIYX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI International Fund

FMI International Fund Class I

Часто сравнивают с FMIJX:
FMIJX с FIGRXFMIJX с FIVLXFMIJX с FSENXFMIJX с GSIFXFMIJX с VIHAXFMIJX с FUSIXFMIJX с FOSFX
Часто сравнивают с FMIYX:
FMIYX с APHIXFMIYX с TIVFXFMIYX с FMIMXFMIYX с FMIHXFMIYX с GSINXFMIYX с KGIIXFMIYX с FHLFX

Доходность на риск

FMIJX vs. FMIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIJX
Ранг доходности на риск FMIJX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FMIYX
Ранг доходности на риск FMIYX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIYX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIYX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIYX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIYX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIYX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIJX c FMIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и FMI International Fund Class I (FMIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIJXFMIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.33

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
0.59

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

0.34

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

1.13

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIJX vs. FMIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIJX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIYX равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIJX и FMIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIJXFMIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.40

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FMIJX и FMIYX

Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, примерно равная максимальной просадке FMIYX в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и FMIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMIJXFMIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.45%

-37.43%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-13.48%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.88%

-15.87%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-21.69%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-5.89%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-4.74%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

4.04%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIJX и FMIYX

FMI International Fund (FMIJX) и FMI International Fund Class I (FMIYX) имеют волатильность 3.86% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMIJXFMIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.82%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.99%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

14.04%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

13.63%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

14.95%

+0.22%

Сравнение комиссий FMIJX и FMIYX

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FMIYX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIJX и FMIYX

Дивидендная доходность FMIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что сопоставимо с доходностью FMIYX в 13.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIJX
FMI International Fund		13.05%13.09%0.00%0.00%4.43%3.46%0.00%3.55%7.43%0.28%3.76%1.84%
FMIYX
FMI International Fund Class I		13.14%13.19%0.00%0.00%15.31%3.57%0.00%3.66%7.65%1.65%3.78%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FMIJX and FMIYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMIJX has higher volatility (3.86%) compared to FMIYX (3.82%). In terms of maximum drawdown, FMIJX dropped -37.45% vs FMIYX's -37.43%.

FMIYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIJX и FMIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор