Сравнение FMIEX с APITX
FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) and APITX (Yorktown Growth Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, FMIEX returned 11.49%/yr vs 10.25%/yr for APITX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FMIEX charges 1.10%/yr vs 2.04%/yr for APITX.
Доходность
Сравнение доходности FMIEX и APITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMIEX показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у APITX с доходностью 17.72%. За последние 10 лет акции FMIEX превзошли акции APITX по среднегодовой доходности: 11.49% против 10.25% соответственно.
FMIEX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 11.49%
APITX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 17.72%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам FMIEX и APITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 13.17% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
APITX Yorktown Growth Fund | 17.72% | 10.90% | 7.34% | 19.37% | -26.74% | 16.38% | 28.59% | 30.52% | -14.66% | 26.20% |
Correlation
The correlation between FMIEX and APITX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 1996 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between FMIEX and APITX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMIEX vs. APITX — Ранг доходности на риск
FMIEX
APITX
Сравнение FMIEX c APITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Yorktown Growth Fund (APITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMIEX | APITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.28 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 2.68 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.24 | 9.98 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMIEX | APITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 1.59 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.27 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.37 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок FMIEX и APITX
Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, что меньше максимальной просадки APITX в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и APITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMIEX | APITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.85% | -63.33% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -11.76% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.52% | -24.80% | +15.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -35.69% | +17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -35.69% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | 0.00% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -14.42% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 3.15% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIEX и APITX
Текущая волатильность для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) составляет 2.82%, в то время как у Yorktown Growth Fund (APITX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMIEX | APITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 5.69% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 15.99% | -8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 19.81% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 20.84% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 19.00% | -3.28% |
Сравнение комиссий FMIEX и APITX
FMIEX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии APITX в 2.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIEX и APITX
Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как APITX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APITX Yorktown Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.81% | 13.95% | 9.40% | 25.45% | 7.74% | 1.09% | 3.16% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 5.05% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
Часто задаваемые вопросы
FMIEX and APITX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APITX has higher volatility (5.69%) compared to FMIEX (2.82%). In terms of maximum drawdown, FMIEX dropped -49.85% vs APITX's -63.33%.
FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMIEX и APITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор