Сравнение APITX с APIUX
APITX (Yorktown Growth Fund) and APIUX (Yorktown Multi-Sector Bond Fund) are both mutual funds - APITX is a Global Equities fund managed by Yorktown Funds, while APIUX is a Multisector Bonds fund managed by Yorktown Funds. Over the past 10 years, APITX returned 10.25%/yr vs 3.32%/yr for APIUX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. APITX charges 2.04%/yr vs 1.17%/yr for APIUX.
Доходность
Сравнение доходности APITX и APIUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APITX показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у APIUX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции APITX превзошли акции APIUX по среднегодовой доходности: 10.25% против 3.32% соответственно.
APITX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 17.72%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 10.25%
APIUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение доходности по годам APITX и APIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APITX Yorktown Growth Fund | 17.72% | 10.90% | 7.34% | 19.37% | -26.74% | 16.38% | 28.59% | 30.52% | -14.66% | 26.20% |
APIUX Yorktown Multi-Sector Bond Fund | 0.89% | 6.49% | 5.34% | 7.10% | -12.71% | 3.77% | -1.98% | 15.34% | -6.75% | 10.04% |
Correlation
The correlation between APITX and APIUX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1996 г. | 0.40 |
The correlation between APITX and APIUX shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APITX vs. APIUX — Ранг доходности на риск
APITX
APIUX
Сравнение APITX c APIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Growth Fund (APITX) и Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APITX | APIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.92 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 11.59 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APITX | APIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.19 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.39 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.24 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок APITX и APIUX
Максимальная просадка APITX за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки APIUX в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APITX и APIUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APITX | APIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -34.31% | -29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -1.95% | -9.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | -3.06% | -21.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.69% | -16.44% | -19.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | -22.80% | -12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.24% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -4.41% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 0.49% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности APITX и APIUX
Yorktown Growth Fund (APITX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что APITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APITX | APIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 1.10% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 2.06% | +13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 2.62% | +17.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 3.70% | +17.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 4.84% | +14.16% |
Сравнение комиссий APITX и APIUX
APITX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии APIUX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APITX и APIUX
APITX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APITX Yorktown Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.81% | 13.95% | 9.40% | 25.45% | 7.74% | 1.09% | 3.16% |
APIUX Yorktown Multi-Sector Bond Fund | 4.13% | 4.16% | 4.14% | 4.11% | 4.35% | 3.42% | 4.02% | 4.46% | 4.60% | 5.86% | 6.90% | 8.50% |
Часто задаваемые вопросы
APITX and APIUX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APITX has higher volatility (5.69%) compared to APIUX (1.10%). In terms of maximum drawdown, APITX dropped -63.33% vs APIUX's -34.31%.
APIUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APITX и APIUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор