PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMHI с ZTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMHI с ZTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).

FMHI и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FMHI и ZTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMHI и ZTAX

2026 (YTD)202520242023
FMHI
First Trust Municipal High Income ETF		0.67%3.54%5.41%5.31%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%7.98%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, FMHI показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.

FMHI

1 день
0.40%
1 месяц
-1.21%
С начала года
0.67%
6 месяцев
2.57%
1 год
3.67%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Municipal High Income ETF

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

Часто сравнивают с FMHI:
FMHI с HYMUFMHI с LDSFFMHI с XMPTFMHI с FUMBFMHI с MUSTFMHI с ANGLFMHI с VOO
Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с VTESZTAX с BSMPZTAX с IBMOZTAX с SHMZTAX с EVSM

Сравнение комиссий FMHI и ZTAX

FMHI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
FMHI
First Trust Municipal High Income ETF

Доходность на риск

FMHI vs. ZTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMHI
Ранг доходности на риск FMHI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMHI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMHI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMHI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMHI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMHI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMHI c ZTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMHIZTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.21

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.49

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.52

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.21

1.39

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMHI vs. ZTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMHI на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа ZTAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMHI и ZTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMHIZTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.21

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.22

+0.31

Корреляция

Корреляция между FMHI и ZTAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMHI и ZTAX

Дивидендная доходность FMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
FMHI
First Trust Municipal High Income ETF		4.25%4.16%4.01%3.89%3.57%2.87%3.13%3.33%3.46%0.30%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMHI и ZTAX

Максимальная просадка FMHI за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMHI и ZTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMHIZTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-15.33%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.89%

-10.47%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-5.92%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-6.87%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.92%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FMHI и ZTAX

Текущая волатильность для First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) составляет 1.42%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что FMHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMHIZTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

9.47%

-8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

24.05%

-22.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

25.93%

-21.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

27.25%

-22.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

27.25%

-21.48%