Сравнение FMHI с NFTY
FMHI (First Trust Municipal High Income ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FMHI is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. FMHI is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 5 years, FMHI returned 0.88%/yr vs 5.83%/yr for NFTY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FMHI charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности FMHI и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMHI показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -6.80%.
FMHI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- -6.80%
- 6 месяцев
- -6.38%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам FMHI и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 3.26% | 3.54% | 5.41% | 7.20% | -14.67% | 7.58% | 4.09% | 10.34% | 2.50% | 1.36% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -6.80% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | -0.99% |
Correlation
The correlation between FMHI and NFTY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г. | 0.10 |
Over the past year, FMHI and NFTY have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMHI vs. NFTY — Ранг доходности на риск
FMHI
NFTY
Сравнение FMHI c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMHI | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.93 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | -0.44 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | -1.07 | +14.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMHI и NFTY
Максимальная просадка FMHI за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMHI и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMHI | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -47.67% | +28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -16.14% | +13.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -21.55% | +15.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | -21.55% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.80% | +14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -9.61% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 6.60% | -5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMHI и NFTY
Текущая волатильность для First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) составляет 0.69%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что FMHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMHI | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 4.34% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 12.64% | -10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 14.75% | -11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 17.41% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 20.71% | -15.00% |
Сравнение комиссий FMHI и NFTY
FMHI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMHI и NFTY
Дивидендная доходность FMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности NFTY в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 4.60% | 4.16% | 4.01% | 3.89% | 3.57% | 2.87% | 3.13% | 3.33% | 3.46% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.90% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
FMHI and NFTY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (4.34%) compared to FMHI (0.69%). In terms of maximum drawdown, FMHI dropped -18.83% vs NFTY's -47.67%.
On 5-year performance, NFTY leads with 5.83% vs 0.88% for FMHI. On fees, FMHI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FMHI has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NFTY has performed better with a 5.83% return vs 0.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMHI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.
FMHI has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.90% for NFTY.
FMHI is categorized as Municipal Bonds, while NFTY is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.55% for FMHI and 0.80% for NFTY.
FMHI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMHI и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор