Сравнение FMHI с NFTY
FMHI (First Trust Municipal High Income ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FMHI is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. FMHI is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 5 years, FMHI returned 0.91%/yr vs 4.80%/yr for NFTY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FMHI charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности FMHI и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMHI показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%.
FMHI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам FMHI и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 2.68% | 3.54% | 5.41% | 7.20% | -14.67% | 7.58% | 4.09% | 10.34% | 2.50% | 1.08% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.94% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | -1.12% |
Correlation
The correlation between FMHI and NFTY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.09 |
Over the past year, FMHI and NFTY have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMHI vs. NFTY — Ранг доходности на риск
FMHI
NFTY
Сравнение FMHI c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMHI | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.93 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | -0.46 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | -1.20 | +14.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMHI | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | -0.50 | +3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.28 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.28 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок FMHI и NFTY
Максимальная просадка FMHI за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMHI и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMHI | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -47.67% | +28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -16.14% | +13.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -21.55% | +15.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | -21.55% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.76% | +16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -9.58% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 6.16% | -5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMHI и NFTY
Текущая волатильность для First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) составляет 0.96%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что FMHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMHI | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 4.59% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 12.58% | -10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 14.73% | -11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 17.38% | -12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 20.71% | -14.98% |
Сравнение комиссий FMHI и NFTY
FMHI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMHI и NFTY
Дивидендная доходность FMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности NFTY в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 4.24% | 4.16% | 4.01% | 3.89% | 3.57% | 2.87% | 3.13% | 3.33% | 3.46% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.94% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
FMHI and NFTY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (4.59%) compared to FMHI (0.96%). In terms of maximum drawdown, FMHI dropped -18.83% vs NFTY's -47.67%.
On 5-year performance, NFTY leads with 4.80% vs 0.91% for FMHI. On fees, FMHI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FMHI has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NFTY has performed better with a 4.80% return vs 0.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMHI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.
FMHI has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 1.94% for NFTY.
FMHI is categorized as Municipal Bonds, while NFTY is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.55% for FMHI and 0.80% for NFTY.
FMHI currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMHI и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор