PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMHI с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMHI с KNG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

FMHI и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FMHI и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMHI и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMHI
First Trust Municipal High Income ETF		0.79%3.54%5.41%7.20%-14.67%7.58%4.09%10.34%2.31%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.24%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, FMHI показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.24%.

FMHI

1 день
0.13%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.68%
1 год
4.25%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—

KNG

1 день
0.02%
1 месяц
-5.63%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.94%
1 год
4.77%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Municipal High Income ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FMHI:
FMHI с HYMUFMHI с LDSFFMHI с FUMBFMHI с XMPTFMHI с MUSTFMHI с ANGLFMHI с VOO
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Сравнение комиссий FMHI и KNG

FMHI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
FMHI
First Trust Municipal High Income ETF

Доходность на риск

FMHI vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMHI
Ранг доходности на риск FMHI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMHI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMHI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMHI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMHI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMHI c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMHIKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.35

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.60

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.49

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

1.73

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMHI vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMHI на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMHI и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMHIKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.35

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.42

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Корреляция

Корреляция между FMHI и KNG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMHI и KNG

Дивидендная доходность FMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности KNG в 8.67%

TTM202520242023202220212020201920182017
FMHI
First Trust Municipal High Income ETF		4.24%4.16%4.01%3.89%3.57%2.87%3.13%3.33%3.46%0.30%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMHI и KNG

Максимальная просадка FMHI за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMHI и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

FMHIKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-35.12%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.89%

-8.61%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.83%

-18.20%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-6.77%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.10%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.97%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FMHI и KNG

Текущая волатильность для First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) составляет 1.43%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что FMHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMHIKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

3.37%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

7.47%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

13.64%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

13.62%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

17.30%

-11.53%