Сравнение FMHI с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FMHI и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FMHI и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMHI и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 0.67% | 3.54% | 5.41% | 7.20% | -14.67% | 6.55% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FMHI показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
FMHI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMHI и IGLD
FMHI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FMHI vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FMHI
IGLD
Сравнение FMHI c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMHI | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.69 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.17 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.27 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 9.64 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMHI | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.69 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 1.06 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.06 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между FMHI и IGLD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMHI и IGLD
Дивидендная доходность FMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 4.25% | 4.16% | 4.01% | 3.89% | 3.57% | 2.87% | 3.13% | 3.33% | 3.46% | 0.30% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMHI и IGLD
Максимальная просадка FMHI за все время составила -18.83%, примерно равная максимальной просадке IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMHI и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMHI | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -18.59% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.89% | -17.56% | +12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | -18.59% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -10.51% | +9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -5.01% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 4.13% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMHI и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) составляет 1.42%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FMHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMHI | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 10.62% | -9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 21.23% | -19.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 23.76% | -18.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 14.90% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 14.86% | -9.09% |