PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMHI с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMHI с GUMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).

FMHI и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FMHI и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMHI и GUMI

2026 (YTD)20252024
FMHI
First Trust Municipal High Income ETF		0.79%3.54%0.95%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.74%3.39%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, FMHI показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у GUMI с доходностью 0.74%.

FMHI

1 день
0.13%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.68%
1 год
4.25%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—

GUMI

1 день
0.06%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Municipal High Income ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с FMHI:
FMHI с HYMUFMHI с LDSFFMHI с FUMBFMHI с XMPTFMHI с MUSTFMHI с ANGLFMHI с VOO
Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB

Сравнение комиссий FMHI и GUMI

FMHI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.

FMHI
First Trust Municipal High Income ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

FMHI vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMHI
Ранг доходности на риск FMHI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMHI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMHI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMHI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMHI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMHI c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMHIGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.87

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

4.46

-3.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.63

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

6.88

-6.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

29.39

-27.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMHI vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMHI на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMHI и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMHIGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.87

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

3.35

-2.82

Корреляция

Корреляция между FMHI и GUMI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMHI и GUMI

Дивидендная доходность FMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности GUMI в 2.81%

TTM202520242023202220212020201920182017
FMHI
First Trust Municipal High Income ETF		4.24%4.16%4.01%3.89%3.57%2.87%3.13%3.33%3.46%0.30%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMHI и GUMI

Максимальная просадка FMHI за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMHI и GUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

FMHIGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-0.48%

-18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.89%

-0.48%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

0.00%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-0.05%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.11%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FMHI и GUMI

First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что FMHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMHIGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.19%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

0.73%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

1.15%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

1.01%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

1.01%

+4.76%