PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMGKX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMGKX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

FMGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FMGKX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMGKX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K		-7.56%16.35%32.08%31.15%-27.11%27.08%28.49%31.42%-5.67%26.60%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, FMGKX показывает доходность -7.56%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции FMGKX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 14.00% против 16.03% соответственно.

FMGKX

1 день
3.29%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-10.07%
1 год
13.37%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.06%
10 лет*
14.00%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund Class K

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FMGKX:
FMGKX с FMGAXFMGKX с FMAGXFMGKX с FCNKXFMGKX с FXAIXFMGKX с FSKAXFMGKX с VINIXFMGKX с VOT
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий FMGKX и VIGIX

FMGKX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FMGKX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMGKX
Ранг доходности на риск FMGKX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGKX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGKX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGKX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGKX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGKX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMGKX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMGKXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.80

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.31

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.11

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

3.97

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMGKX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMGKX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGKX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMGKXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

0.00

Корреляция

Корреляция между FMGKX и VIGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMGKX и VIGIX

Дивидендная доходность FMGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K		15.04%13.90%9.26%11.80%5.08%7.07%0.30%15.04%10.95%9.74%2.87%7.69%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок FMGKX и VIGIX

Максимальная просадка FMGKX за все время составила -59.38%, примерно равная максимальной просадке VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGKX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMGKXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-56.95%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-16.51%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.05%

-35.62%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

-35.62%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-13.17%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-16.36%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.64%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FMGKX и VIGIX

Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) составляет 6.28%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что FMGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMGKXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.01%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

12.74%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

22.99%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

22.36%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

21.53%

-1.39%