Сравнение FMGIX с VGENX

С начала года, FMGIX показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 24.08%. За последние 10 лет акции FMGIX уступали акциям VGENX по среднегодовой доходности: 10.13% против 10.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMGIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMGIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGENX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGIX и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMGIX и VGENX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%, что больше доходности VGENX в 6.91%

Максимальная просадка FMGIX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGIX и VGENX.

Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что FMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.