Сравнение FMGIX с APWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX).
FMGIX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 17 янв. 2012 г.. APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FMGIX и APWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMGIX и APWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMGIX Frontier MFG Core Infrastructure Fund | 7.76% | 22.67% | 34.26% | 4.86% | -9.46% | 13.84% | -1.36% | 28.00% | -6.62% | 20.25% |
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 28.59% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -24.50% | -1.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FMGIX показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у APWEX с доходностью 28.59%. За последние 10 лет акции FMGIX уступали акциям APWEX по среднегодовой доходности: 10.13% против 12.53% соответственно.
FMGIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 10.13%
APWEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 25.56%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 21.77%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMGIX и APWEX
FMGIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APWEX в 1.15%.
Доходность на риск
FMGIX vs. APWEX — Ранг доходности на риск
FMGIX
APWEX
Сравнение FMGIX c APWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMGIX | APWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 2.51 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.97 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.47 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 3.66 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 16.57 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMGIX | APWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.51 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.49 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.34 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FMGIX и APWEX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMGIX и APWEX
Дивидендная доходность FMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%, что больше доходности APWEX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMGIX Frontier MFG Core Infrastructure Fund | 31.20% | 33.65% | 48.77% | 4.79% | 3.98% | 2.63% | 2.38% | 2.63% | 3.09% | 3.15% | 2.83% | 2.79% |
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.31% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок FMGIX и APWEX
Максимальная просадка FMGIX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки APWEX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGIX и APWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMGIX | APWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -61.57% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -15.41% | +7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.61% | -25.75% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.57% | -57.43% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -1.45% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -17.27% | +11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.40% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMGIX и APWEX
Текущая волатильность для Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) составляет 4.10%, в то время как у Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMGIX | APWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.41% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 13.43% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 22.79% | -10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.44% | 26.01% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.56% | 25.83% | +26.73% |