PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMGIX с AIFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMGIX с AIFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX).

FMGIX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 17 янв. 2012 г.. AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FMGIX и AIFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMGIX и AIFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		7.76%22.67%34.26%4.86%-9.46%13.84%-1.36%28.00%-6.62%20.25%
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		11.13%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%

Доходность по периодам

С начала года, FMGIX показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у AIFRX с доходностью 11.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMGIX имеют среднегодовую доходность 10.13%, а акции AIFRX немного впереди с 10.63%.

FMGIX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.60%
С начала года
7.76%
6 месяцев
9.46%
1 год
20.98%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.13%

AIFRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.01%
С начала года
11.13%
6 месяцев
14.30%
1 год
29.00%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier MFG Core Infrastructure Fund

abrdn Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с FMGIX:
FMGIX с CFWAXFMGIX с NMFIXFMGIX с FNARXFMGIX с TORIXFMGIX с KYNFMGIX с FSENXFMGIX с APWEX
Часто сравнивают с AIFRX:
AIFRX с PAVEAIFRX с SPYAIFRX с HQHAIFRX с CGFIXAIFRX с IGNAXAIFRX с OEPIXAIFRX с STK

Сравнение комиссий FMGIX и AIFRX

FMGIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIFRX в 0.99%.

AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Доходность на риск

FMGIX vs. AIFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMGIX
Ранг доходности на риск FMGIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMGIX c AIFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMGIXAIFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.43

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

3.06

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

3.39

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.60

16.01

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMGIX vs. AIFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMGIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIFRX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGIX и AIFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMGIXAIFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.43

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.67

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.71

-0.48

Корреляция

Корреляция между FMGIX и AIFRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMGIX и AIFRX

Дивидендная доходность FMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%, что больше доходности AIFRX в 7.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		31.20%33.65%48.77%4.79%3.98%2.63%2.38%2.63%3.09%3.15%2.83%2.79%
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		7.07%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%

Просадки

Сравнение просадок FMGIX и AIFRX

Максимальная просадка FMGIX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки AIFRX в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGIX и AIFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMGIXAIFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-38.38%

-19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-8.66%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-22.75%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.57%

-38.38%

-19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-3.40%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-5.50%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.83%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FMGIX и AIFRX

Текущая волатильность для Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) составляет 4.10%, в то время как у abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что FMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMGIXAIFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.59%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

7.34%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

12.27%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.44%

13.98%

+14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.56%

15.87%

+36.69%