PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMGIX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMGIX с FSTEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).

FMGIX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 17 янв. 2012 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FMGIX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMGIX и FSTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		6.75%22.67%34.26%4.86%-9.46%13.84%-1.36%28.00%-6.62%20.25%
FSTEX
Invesco Energy Fund		38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, FMGIX показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. За последние 10 лет акции FMGIX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 10.03% против 8.77% соответственно.

FMGIX

1 день
0.80%
1 месяц
-5.22%
С начала года
6.75%
6 месяцев
8.05%
1 год
20.40%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.22%
10 лет*
10.03%

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Invesco Energy Fund

Часто сравнивают с FMGIX:
FMGIX с AIFRXFMGIX с CFWAXFMGIX с NMFIXFMGIX с TORIXFMGIX с FNARXFMGIX с KYNFMGIX с APWEX
Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с TORIXFSTEX с FSENX

Сравнение комиссий FMGIX и FSTEX

FMGIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Доходность на риск

FMGIX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMGIX
Ранг доходности на риск FMGIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMGIX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMGIXFSTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.04

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.54

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.31

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

8.35

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMGIX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMGIX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGIX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMGIXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.04

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.03

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.30

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.27

-0.03

Корреляция

Корреляция между FMGIX и FSTEX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMGIX и FSTEX

Дивидендная доходность FMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.50%, что больше доходности FSTEX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		31.50%33.65%48.77%4.79%3.98%2.63%2.38%2.63%3.09%3.15%2.83%2.79%
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FMGIX и FSTEX

Максимальная просадка FMGIX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGIX и FSTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMGIXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-83.31%

+25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-18.57%

+10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-26.88%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.57%

-73.41%

+15.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-0.55%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-25.28%

+19.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

5.13%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FMGIX и FSTEX

Текущая волатильность для Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) составляет 3.97%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что FMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMGIXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.36%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

12.75%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

22.29%

-10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.44%

25.29%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.56%

29.77%

+22.79%