Сравнение FMG.AX с VALE
FMG.AX (Fortescue Ltd) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, FMG.AX returned 27.20%/yr vs 19.21%/yr for VALE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMG.AX и VALE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FMG.AX торгуется в AUD, в то время как VALE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALE были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FMG.AX показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции FMG.AX превзошли акции VALE по среднегодовой доходности: 27.20% против 19.21% соответственно.
FMG.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.14%
- 6 месяцев
- -17.31%
- С начала года
- -14.27%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 0.53%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 27.20%
VALE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -8.19%
- 6 месяцев
- -7.03%
- С начала года
- 4.08%
- 1 год
- 41.42%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 19.21%
Сравнение доходности по годам FMG.AX и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMG.AX Fortescue Ltd | -14.27% | 27.93% | -31.08% | 53.97% | 20.41% | -2.86% | 150.31% | 171.08% | -9.50% | -10.85% |
VALE Vale S.A. | 4.08% | 49.03% | -32.68% | 1.65% | 41.30% | 4.33% | 20.77% | 3.20% | 24.28% | 55.23% |
Correlation
The correlation between FMG.AX and VALE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMG.AX vs. VALE — Ранг доходности на риск
FMG.AX
VALE
Сравнение FMG.AX c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortescue Ltd (FMG.AX) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMG.AX | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.23 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 6.08 | -4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMG.AX и VALE
Максимальная просадка FMG.AX за все время составила -89.91%, примерно равная максимальной просадке VALE в -90.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMG.AX и VALE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMG.AX | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -90.14% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -18.69% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -36.34% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.47% | -44.97% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -48.27% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.58% | -18.18% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.36% | -38.51% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.79% | 6.84% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMG.AX и VALE
Текущая волатильность для Fortescue Ltd (FMG.AX) составляет 6.60%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что FMG.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMG.AX | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 8.04% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 22.72% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.05% | 27.21% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.15% | 31.54% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.92% | 37.28% | +0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMG.AX и VALE
Дивидендная доходность FMG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности VALE в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMG.AX Fortescue Ltd | 3.18% | 5.00% | 10.79% | 6.03% | 10.09% | 18.64% | 7.51% | 4.02% | 5.49% | 9.22% | 2.55% | 1.07% |
VALE Vale S.A. | 4.05% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMG.AX и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortescue Ltd и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FMG.AX and VALE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FMG.AX и VALE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор