Сравнение FMG.AX с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortescue Ltd (FMG.AX) и Vale S.A. (VALE).
Доходность
Сравнение доходности FMG.AX и VALE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMG.AX и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMG.AX Fortescue Ltd | -1.28% | 28.03% | -31.08% | 53.97% | 20.41% | -2.86% | 150.31% | 195.69% | -9.50% | -10.85% |
VALE Vale S.A. | 19.40% | 49.03% | -32.68% | 1.65% | 41.30% | 4.33% | 20.77% | 3.20% | 24.28% | 55.23% |
Разные валюты инструментов
FMG.AX торгуется в AUD, в то время как VALE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALE были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FMG.AX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 19.40%. За последние 10 лет акции FMG.AX превзошли акции VALE по среднегодовой доходности: 36.28% против 23.40% соответственно.
FMG.AX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 36.28%
VALE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 19.40%
- 6 месяцев
- 42.94%
- 1 год
- 52.45%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 23.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMG.AX vs. VALE — Ранг доходности на риск
FMG.AX
VALE
Сравнение FMG.AX c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortescue Ltd (FMG.AX) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMG.AX | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.88 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.46 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.87 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 8.40 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMG.AX | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.88 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.60 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.13 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FMG.AX и VALE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMG.AX и VALE
Дивидендная доходность FMG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности VALE в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMG.AX Fortescue Ltd | 5.78% | 5.00% | 10.79% | 6.03% | 10.09% | 18.64% | 7.51% | 10.66% | 5.49% | 9.22% | 2.55% | 2.67% |
VALE Vale S.A. | 3.58% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Просадки
Сравнение просадок FMG.AX и VALE
Максимальная просадка FMG.AX за все время составила -98.75%, что больше максимальной просадки VALE в -90.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMG.AX и VALE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMG.AX | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.75% | -92.78% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -19.85% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.43% | -49.79% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.43% | -57.60% | +11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.40% | -8.44% | -6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.06% | -36.95% | -23.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 5.94% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMG.AX и VALE
Fortescue Ltd (FMG.AX) и Vale S.A. (VALE) имеют волатильность 10.86% и 10.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMG.AX | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 10.57% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.30% | 21.36% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.44% | 28.11% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 31.71% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.97% | 38.86% | +0.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMG.AX и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortescue Ltd и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности