PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMG.AX с BHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FMG.AX с BHP

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortescue Ltd (FMG.AX) и BHP Group (BHP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMG.AX или BHP.

Корреляция

Корреляция между FMG.AX и BHP составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FMG.AX и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortescue Ltd (FMG.AX) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMG.AX:

-0.98

BHP:

-0.56

Коэф-т Сортино

FMG.AX:

-1.38

BHP:

-0.63

Коэф-т Омега

FMG.AX:

0.84

BHP:

0.92

Коэф-т Кальмара

FMG.AX:

-0.78

BHP:

-0.42

Коэф-т Мартина

FMG.AX:

-1.26

BHP:

-0.99

Индекс Язвы

FMG.AX:

28.64%

BHP:

15.88%

Дневная вол-ть

FMG.AX:

35.80%

BHP:

28.93%

Макс. просадка

FMG.AX:

-98.81%

BHP:

-75.95%

Текущая просадка

FMG.AX:

-39.15%

BHP:

-22.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMG.AX:

A$49.54B

BHP:

$126.16B

EPS

FMG.AX:

A$1.97

BHP:

$4.43

Коэффициент P/E

FMG.AX:

8.17

BHP:

11.22

Коэффициент PEG

FMG.AX:

0.00

BHP:

0.00

Коэффициент P/S

FMG.AX:

3.03

BHP:

2.34

Коэффициент P/B

FMG.AX:

1.66

BHP:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

FMG.AX:

A$16.35B

BHP:

$53.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMG.AX:

A$7.17B

BHP:

$31.03B

EBITDA (12 мес.)

FMG.AX:

A$8.22B

BHP:

$25.71B

Доходность по периодам

С начала года, FMG.AX показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции FMG.AX превзошли акции BHP по среднегодовой доходности: 34.36% против 8.43% соответственно.

FMG.AX

С начала года

-9.09%

1 месяц

6.89%

6 месяцев

-6.53%

1 год

-35.32%

3 года

1.84%

5 лет

15.51%

10 лет

34.36%

BHP

С начала года

3.08%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

-3.71%

1 год

-16.01%

3 года

0.02%

5 лет

11.52%

10 лет

8.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortescue Ltd

BHP Group

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMG.AX и BHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMG.AX
Ранг риск-скорректированной доходности FMG.AX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMG.AX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMG.AX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMG.AX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMG.AX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMG.AX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMG.AX c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortescue Ltd (FMG.AX) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMG.AX на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа BHP равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMG.AX и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMG.AX и BHP

Дивидендная доходность FMG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности BHP в 5.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMG.AX
Fortescue Ltd		8.62%10.79%6.03%10.09%18.64%7.51%9.64%5.49%9.22%2.55%2.67%7.30%
BHP
BHP Group		5.03%5.98%4.98%9.95%9.99%3.68%8.60%4.89%3.61%1.68%9.33%5.11%

Просадки

Сравнение просадок FMG.AX и BHP

Максимальная просадка FMG.AX за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMG.AX и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMG.AX и BHP

Fortescue Ltd (FMG.AX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что FMG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMG.AX и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortescue Ltd и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
7.64B
25.18B
(FMG.AX) Общая выручка
(BHP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FMG.AX значения в AUD, BHP значения в USD

Сравнение рентабельности FMG.AX и BHP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortescue Ltd и BHP Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
40.2%
35.4%
(FMG.AX) Валовая рентабельность
(BHP) Валовая рентабельность
FMG.AX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortescue Ltd сообщила о валовой прибыли в 3.07B при выручке в 7.64B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

BHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 8.92B при выручке в 25.18B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.

FMG.AX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortescue Ltd сообщила об операционной прибыли в 2.40B при выручке в 7.64B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.

BHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 8.92B при выручке в 25.18B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

FMG.AX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortescue Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 7.64B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.

BHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 4.42B при выручке в 25.18B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.