Сравнение FMG.AX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortescue Ltd (FMG.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FMG.AX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMG.AX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMG.AX Fortescue Ltd | -1.28% | 28.03% | -31.08% | 53.97% | 20.41% | -2.86% | 150.31% | 195.69% | -9.50% | -10.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -6.61% | 9.27% | 37.55% | 26.42% | -12.77% | 36.35% | 7.93% | 31.98% | 5.74% | 12.50% |
Разные валюты инструментов
FMG.AX торгуется в AUD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FMG.AX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.61%. За последние 10 лет акции FMG.AX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 36.28% против 15.39% соответственно.
FMG.AX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 36.28%
VOO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMG.AX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FMG.AX
VOO
Сравнение FMG.AX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortescue Ltd (FMG.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMG.AX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.48 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 0.77 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 0.67 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 1.89 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMG.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.48 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.98 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.94 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.07 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между FMG.AX и VOO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMG.AX и VOO
Дивидендная доходность FMG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMG.AX Fortescue Ltd | 5.78% | 5.00% | 10.79% | 6.03% | 10.09% | 18.64% | 7.51% | 10.66% | 5.49% | 9.22% | 2.55% | 2.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FMG.AX и VOO
Максимальная просадка FMG.AX за все время составила -98.75%, что больше максимальной просадки VOO в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMG.AX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMG.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.75% | -33.99% | -64.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -11.98% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.43% | -24.52% | -21.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.43% | -33.99% | -12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.40% | -5.55% | -9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.06% | -3.72% | -56.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 2.55% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMG.AX и VOO
Fortescue Ltd (FMG.AX) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что FMG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMG.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 4.32% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.30% | 7.82% | +13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.44% | 16.04% | +14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 14.55% | +20.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.97% | 16.36% | +22.61% |