Сравнение FMFMX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
FMFMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2014 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FMFMX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMFMX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFMX Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund | -5.25% | 14.98% | 30.90% | 37.23% | -23.65% | 18.56% | 45.18% | 35.17% | -0.07% | 36.89% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMFMX показывает доходность -5.25%, а BPTRX немного ниже – -5.39%. За последние 10 лет акции FMFMX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 17.40% против 23.66% соответственно.
FMFMX
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 17.40%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMFMX и BPTRX
FMFMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
FMFMX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
FMFMX
BPTRX
Сравнение FMFMX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMFMX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.38 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.85 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 10.35 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMFMX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.32 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FMFMX и BPTRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMFMX и BPTRX
Дивидендная доходность FMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.35%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFMX Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund | 15.35% | 14.54% | 28.50% | 5.57% | 5.69% | 16.12% | 27.01% | 13.51% | 9.43% | 18.29% | 0.12% | 0.15% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок FMFMX и BPTRX
Максимальная просадка FMFMX за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMFMX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMFMX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.89% | -64.11% | +27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -14.79% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.89% | -49.87% | +12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -51.26% | +14.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -8.65% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -13.82% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.08% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMFMX и BPTRX
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMFMX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 4.78% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 22.21% | -8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 33.35% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 33.90% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 32.72% | -9.81% |