Сравнение FMET с NFLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Metaverse ETF (FMET) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).
FMET и NFLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMET - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FMET и NFLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMET и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMET Fidelity Metaverse ETF | -12.10% | 21.93% | 6.76% | 8.65% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FMET показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 3.49%.
FMET
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -12.10%
- 6 месяцев
- -15.78%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMET и NFLY
FMET берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NFLY в 0.99%.
Доходность на риск
FMET vs. NFLY — Ранг доходности на риск
FMET
NFLY
Сравнение FMET c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMET | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.08 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.32 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.06 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 0.13 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMET | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.08 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.89 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между FMET и NFLY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMET и NFLY
Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности NFLY в 60.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMET Fidelity Metaverse ETF | 0.63% | 0.81% | 0.44% | 0.40% | 0.18% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMET и NFLY
Максимальная просадка FMET за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и NFLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMET | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -37.18% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -37.18% | +14.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.14% | -23.15% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -7.39% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 17.53% | -9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMET и NFLY
Fidelity Metaverse ETF (FMET) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что FMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMET | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 4.64% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 22.25% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 28.94% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 28.37% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 28.37% | -4.08% |