Сравнение FMET с NFLY
FMET (Fidelity Metaverse ETF) and NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FMET is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FMET returned 26.10% vs -27.86% for NFLY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FMET charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for NFLY.
Доходность
Сравнение доходности FMET и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMET показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -8.27%.
FMET
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -14.68%
- 1 год
- -27.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMET и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMET Fidelity Metaverse ETF | 10.67% | 21.93% | 6.76% | 8.65% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.27% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
Correlation
The correlation between FMET and NFLY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between FMET and NFLY has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMET vs. NFLY — Ранг доходности на риск
FMET
NFLY
Сравнение FMET c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMET | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.82 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.75 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | -1.35 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMET | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -1.01 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FMET и NFLY
Максимальная просадка FMET за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMET | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -37.18% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -37.18% | +14.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -31.88% | +31.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -8.54% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 20.64% | -12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMET и NFLY
Fidelity Metaverse ETF (FMET) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMET | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 5.48% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 21.20% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 27.68% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 28.30% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 28.30% | -4.12% |
Сравнение комиссий FMET и NFLY
FMET берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NFLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMET и NFLY
Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности NFLY в 58.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FMET Fidelity Metaverse ETF | 0.50% | 0.81% | 0.44% | 0.40% | 0.18% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.86% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMET and NFLY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMET has higher volatility (5.88%) compared to NFLY (5.48%). In terms of maximum drawdown, FMET dropped -29.22% vs NFLY's -37.18%.
On 1-year performance, FMET leads with 26.10% vs -27.86% for NFLY. On fees, FMET is cheaper at 0.39% per year. On volatility, NFLY has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMET has performed better with a 26.10% return vs -27.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMET is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.
NFLY has the higher dividend yield at 58.86%, compared with 0.50% for FMET.
FMET is categorized as Communications Equities, while NFLY is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and YieldMax. Their fees differ too: 0.39% for FMET and 0.99% for NFLY.
FMET currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMET и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор