Сравнение FMET с IYZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Metaverse ETF (FMET) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ).
FMET и IYZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMET - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. IYZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FMET и IYZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMET и IYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMET Fidelity Metaverse ETF | -12.06% | 21.93% | 6.76% | 39.18% | -16.56% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 19.88% | 29.28% | 20.53% | 3.90% | -21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FMET показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у IYZ с доходностью 19.88%.
FMET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -16.51%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYZ
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 19.88%
- 6 месяцев
- 25.54%
- 1 год
- 49.71%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 5.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMET и IYZ
FMET берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IYZ в 0.42%.
Доходность на риск
FMET vs. IYZ — Ранг доходности на риск
FMET
IYZ
Сравнение FMET c IYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMET | IYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.65 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 3.31 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.48 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 4.53 | -3.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 19.83 | -18.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMET | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.65 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.06 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FMET и IYZ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMET и IYZ
Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности IYZ в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMET Fidelity Metaverse ETF | 0.63% | 0.81% | 0.44% | 0.40% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.66% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FMET и IYZ
Максимальная просадка FMET за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки IYZ в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и IYZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMET | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -77.11% | +47.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -7.40% | -15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.10% | -0.80% | -18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -40.39% | +32.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 2.54% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMET и IYZ
Fidelity Metaverse ETF (FMET) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) имеют волатильность 7.38% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMET | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 7.10% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 13.02% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 18.83% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.28% | 18.33% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.28% | 19.07% | +5.21% |