PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMET с IYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMET с IYZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMET (Fidelity Metaverse ETF) and IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) are both Communications Equities funds. FMET is actively managed, while IYZ is passively managed. Over the past 3 years, FMET returned 17.12%/yr vs 30.12%/yr for IYZ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMET charges 0.39%/yr vs 0.42%/yr for IYZ.

Доходность

Сравнение доходности FMET и IYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Metaverse ETF (FMET) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMET показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у IYZ с доходностью 31.29%.

FMET

1 день
-0.35%
1 месяц
7.72%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.13%
1 год
26.10%
3 года*
17.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

IYZ

1 день
-0.56%
1 месяц
4.55%
С начала года
31.29%
6 месяцев
35.72%
1 год
59.51%
3 года*
30.12%
5 лет*
8.06%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMET и IYZ

2026 (YTD)2025202420232022
FMET
Fidelity Metaverse ETF		10.67%21.93%6.76%39.18%-16.56%
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF		31.29%29.28%20.53%3.90%-21.95%

Correlation

The correlation between FMET and IYZ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2022 г.

0.57

The correlation between FMET and IYZ shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Metaverse ETF

iShares U.S. Telecommunications ETF

Часто сравнивают с FMET:
FMET с FDIGFMET с FBTCFMET с SOXQFMET с FLINFMET с FSPGXFMET с FZROXFMET с DIVO
Часто сравнивают с IYZ:
IYZ с XTLIYZ с VOXIYZ с XLCIYZ с IXPIYZ с IYRIYZ с FBMPXIYZ с SPY

Доходность на риск

FMET vs. IYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMET
Ранг доходности на риск FMET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMET: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMET: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMET: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMET: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMET: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IYZ
Ранг доходности на риск IYZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMET c IYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMETIYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
3.33

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
4.43

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.58

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

9.50

-8.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

31.71

-28.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMET vs. IYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMET на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа IYZ равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMET и IYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMETIYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

3.33

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.07

+0.48

Просадки

Сравнение просадок FMET и IYZ

Максимальная просадка FMET за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки IYZ в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и IYZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMETIYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-77.11%

+47.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.00%

-6.30%

-16.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.02%

-13.85%

-11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-3.50%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-40.14%

+32.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

1.88%

+6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FMET и IYZ

Текущая волатильность для Fidelity Metaverse ETF (FMET) составляет 5.88%, в то время как у iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что FMET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMETIYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

7.47%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

14.79%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

17.96%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

18.75%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

19.24%

+4.94%

Сравнение комиссий FMET и IYZ

FMET берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IYZ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMET и IYZ

Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности IYZ в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMET
Fidelity Metaverse ETF		0.50%0.81%0.44%0.40%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF		1.51%2.04%1.94%2.27%2.55%2.51%2.60%2.36%2.15%3.54%2.27%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FMET and IYZ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYZ has higher volatility (7.47%) compared to FMET (5.88%). In terms of maximum drawdown, FMET dropped -29.22% vs IYZ's -77.11%.

On 3-year performance, IYZ leads with 30.12% vs 17.12% for FMET. On fees, FMET is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FMET has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IYZ has performed better with a 30.12% return vs 17.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMET is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for IYZ.

IYZ has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.50% for FMET.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.39% for FMET and 0.42% for IYZ.

IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMET и IYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор